Javult a magyar CDS-árazás
Idei mélypontjára süllyedt a magyar államadósság törlesztéskockázatára kínált biztosítási tranzakciók árazása a pénteki londoni kereskedésben, tükrözve a piac derűlátását a görög adósságátrendezési tervekkel és az azonnali görög államcsőd elkerülhetőségével kapcsolatban.
A legnagyobb londoni adósságpiaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar kormánykötvény-kötelezettségek törlesztési leállására köthető határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a pénteki londoni jegyzésben 518 bázispont környékén mozgott az előző esti 525,0 bázispontos záró után.
Az irányadó ötéves magyar szuverén devizakötvények CDS-árazása az idén először süllyedt 520 bázispont alá.
A magyar CDS-árfolyamok az idei év első kereskedési hetében még 750 bázispont - tízmillió euró magyar kötvényadósságra évi 750 ezer euró - feletti rekordokon jártak, vagyis az év eleje óta több mint 230 ezer euróval lett olcsóbb az irányadó futamidejű magyar szuverén devizakötvény tízmillió eurónként számolt törlesztésbiztosítási díja a londoni piacon.
